Grundprinzip

Markt-Einstieg

Wie erfolgt der Einstieg/Kauf von Positionen z.B.

• Nachbildung Musterdepot
• Technisches Signal z.B. Schnittpunkt Gleitender Durchschnitt etc.
• Fundamentale Auswahl z.B. Cashflow-Entwicklung, Stabile Ertragslage, Markt-Mitbewerbersituation
  und welche
• Märkte z.B. Europa / Nur Deutschland etc.
• Segmente/Branchen z.B. nur Biotech-Aktien
• Assetklassen wie Aktien, Fonds, CFDs, OS, Zertifikate, Rohstoffe, Währungen werden überhaupt verwendet

Wie können die bisherigen Entscheidungen optimiert werden?

Markt-Ausstieg

Wie erfolgt der Ausstieg/Verkauf von Positionen z.B.

• Stopp-Kurse, wenn ja welche Initial-Risk-Stop, Trailing-Stopp und mit welchen Detailgrößen, Zielkurse
• Technisches Ausstiegssignal

Wie können die bisherigen Entscheidungen optimiert werden?

Zeitliche Ausrichtung

Auf welchen zeitlichen Horizont ist die Strategie ausgelegt bzw. Einzelpositionen. Was ist die durchschnittliche Haltedauer einer Position

• z.B. Haltedauer theoretisch nicht beschränkt
• Durchschnittliche Haltedauer dennoch 2Wochen

Ist die Haltedauer wirklich optimal, oder wird zu kurzfristig und hektisch agiert oder ist eventl. sogar das Gegenteil der Fall, da das Modell zu langsam auf Marktsituationen reagiert und dadurch deutlich Rendite verschenkt?

Performance

• Zielperformance (Wunsch im Abgleich zu den bisherigen Modellerfahrungen)
• Reale: Tatsächliche Performance in möglichst vielen Vergleichsszenarien 
• Modell: Performance im Backtesting und in Modellrechnungen. Mit welchem System wurde das Ergebnis erreicht.

= Sind alle anderen Optimierungsmöglichkeiten ausgeschöpft

Risiko

• Wie risikohaft ist das Modell, was ist ein möglicher Verlust bei einem Einsatz von 10.000€? Wie ist die Stabilität des Modells z.B. anhand von max. prozentuale Drawdown? 
• Welches Risikomodell passt zu mir selbst, d.h. welches max. Risiko möchte ich überhaupt eingehen? Bin ich bereits monatlich Geld dazuzugeben? Bei welchem Verlust wird es für mich selbst schmerzhaft? Diese Fragen sind grundlegend!

Stimmt das eingegangene Risiko in der Praxis mit meinem Risikotyp überhaupt überein? Fühle ich mich wohl und sicher mit dem Modell.

Disziplin

Wieviel Disziplin verlangt das Modell? Bei Modellen mit geringer Trefferwahrscheinlichkeit, aber hohen Einzelgewinnen bei Treffern erfordert es sehr viel Disziplin. Ebenso bei Modellen mit hohem Kapitalbedarf. Dies sollte woher geprüft sein.

Lässt sich Disziplin und Erfolg voneinander unabhängiger machen?

Balancing

Wie wird das Modell in den Assetklassen/ Segmenten ausbalanciert. Wird überhaupt eine Gewichtung vorgenommen?

Stimmt die Gewichtung des Depots in den Einzelpositionen im Sinne einer Risikominimierung und Gewinn-Optimierung? Lässt sich eine Gesamtperformance von z.B. 5% nicht auch mit niedrigerem Risiko erreichen?

Aufwand

Welcher finanzielle und zeitliche Aufwand steckt hinter diesem Modell z.B.

• Kursdatenversorgung 20€/Monat mit EOD-Daten
• Einmal tägliche Prüfung für 15min am Abend

Gibt es kostengünstigere Alternativen bzw. können bestimmte Punkte automatisch überwacht werden?