Grundprinzip

Modell-Beschreibung einer Anlagestrategie

Titel

Detail	Beschreibung	Persönliche Optimierungspotentiale
Markt-Einstieg	Wie erfolgt der Einstieg/Kauf von Positionen z.B. Nachbildung Musterdepot Technisches Signal z.B. Schnittpunkt Gleitender Durchschnitt etc. Fundamentale Auswahl z.B. Cashflow-Entwicklung, Stabile Ertragslage, Markt-Mitbewerbersituation und welche Märkte z.B. Europa / Nur Deutschland etc. Segmente/Branchen z.B. nur Biotech-Aktien Assetklassen wie Aktien, Fonds, CFDs, OS, Zertifikate, Rohstoffe, Währungen werden überhaupt verwendet	Wie können die bisherigen Entscheidungen optimiert werden?
Markt-Ausstieg	Wie erfolgt der Ausstieg/Verkauf von Positionen z.B. Stopp-Kurse, wenn ja welche Initial-Risk-Stop, Trailing-Stopp und mit welchen Detailgrößen, Zielkurse Technisches Ausstiegssignal	Wie können die bisherigen Entscheidungen optimiert werden?
Zeitliche Ausrichtung	Auf welchen zeitlichen Horizont ist die Strategie ausgelegt bzw. Einzelpositionen. Was ist die durchschnittliche Haltedauer einer Position z.B. Haltedauer theoretisch nicht beschränkt Durchschnittliche Haltedauer dennoch 2Wochen	Ist die Haltedauer wirklich optimal, oder wird zu kurzfristig und hektisch agiert oder ist eventl. sogar das Gegenteil der Fall, da das Modell zu langsam auf Marktsituationen reagiert und dadurch deutlich Rendite verschenkt?
Performance	Zielperformance (Wunsch im Abgleich zu den bisherigen Modellerfahrungen) Reale: Tatsächliche Performance in möglichst vielen Vergleichsszenarien Modell: Performance im Backtesting und in Modellrechnungen. Mit welchem System wurde das Ergebnis erreicht.	= Sind alle anderen Optimierungsmöglichkeiten ausgeschöpft
Risiko	Wie risikohaft ist das Modell, was ist ein möglicher Verlust bei einem Einsatz von 10.000€? Wie ist die Stabilität des Modells z.B. anhand von max. prozentuale Drawdown? Welches Risikomodell passt zu mir selbst, d.h. welches max. Risiko möchte ich überhaupt eingehen? Bin ich bereits monatlich Geld dazuzugeben? Bei welchem Verlust wird es für mich selbst schmerzhaft? Diese Fragen sind grundlegend!	Stimmt das eingegangene Risiko in der Praxis mit meinem Risikotyp überhaupt überein? Fühle ich mich wohl und sicher mit dem Modell.

Modell-Charakter einer Anlagestrategie

Detail	Beschreibung	Persönliche Optimierungspotentiale
Disziplin	Wieviel Disziplin verlangt das Modell? Bei Modellen mit geringer Trefferwahrscheinlichkeit, aber hohen Einzelgewinnen bei Treffern erfordert es sehr viel Disziplin. Ebenso bei Modellen mit hohem Kapitalbedarf. Dies sollte woher geprüft sein.	Lässt sich Disziplin und Erfolg voneinander unabhängiger machen?
Balancing	Wie wird das Modell in den Assetklassen/ Segmenten ausbalanciert. Wird überhaupt eine Gewichtung vorgenommen?	Stimmt die Gewichtung des Depots in den Einzelpositionen im Sinne einer Risikominimierung und Gewinn-Optimierung? Lässt sich eine Gesamtperformance von z.B. 5% nicht auch mit niedrigerem Risiko erreichen?
Aufwand	Welcher finanzielle und zeitliche Aufwand steckt hinter diesem Modell z.B. Kursdatenversorgung 20€/Monat mit EOD-Daten Einmal tägliche Prüfung für 15min am Abend	Gibt es kostengünstigere Alternativen bzw. können bestimmte Punkte automatisch überwacht werden?

Detail

Beschreibung

Persönliche Optimierungspotentiale

Disziplin

Wieviel Disziplin verlangt das Modell? Bei Modellen mit geringer Trefferwahrscheinlichkeit, aber hohen Einzelgewinnen bei Treffern erfordert es sehr viel Disziplin. Ebenso bei Modellen mit hohem Kapitalbedarf. Dies sollte woher geprüft sein.

Lässt sich Disziplin und Erfolg voneinander unabhängiger machen?

Balancing

Wie wird das Modell in den Assetklassen/ Segmenten ausbalanciert. Wird überhaupt eine Gewichtung vorgenommen?

Stimmt die Gewichtung des Depots in den Einzelpositionen im Sinne einer Risikominimierung und Gewinn-Optimierung? Lässt sich eine Gesamtperformance von z.B. 5% nicht auch mit niedrigerem Risiko erreichen?

Aufwand

Welcher finanzielle und zeitliche Aufwand steckt hinter diesem Modell z.B.

Kursdatenversorgung 20€/Monat mit EOD-Daten

Einmal tägliche Prüfung für 15min am Abend

Gibt es kostengünstigere Alternativen bzw. können bestimmte Punkte automatisch überwacht werden?