Meine Grundregeln für technisches Trading

Keep-it-Simple

Das Setup beruht auf einer im Kern sehr einfachen Philosophie, die bei korrekter Anwendung erstaunlich zuverlässig funktioniert und in praktisch auch sehr einfachen Umgebungen (nur Notebook mit Chartbild) funktioniert.

Es werden daher keine weiteren Indikatoren zur Hilfe genommen und sich allein auf das Chartbild konzentriert, auch wenn die Versuchung groß ist dies zu ergänzen.

Entry

Suche einen Grund-Trend mit Trendkanälen
Trade nur an den Extrempunkten im Trendkanal in Trend-Richtung
Nutze einen Pyramiden-Setup mit Gewinn-Mitnahmen d.h. schrittweisen Einstieg mit jeweils 0.04 Volume-Positionen (US100)
Ausbrüche aus einem Kanal als extreme Übertreibungen können mit einer Gegenposition eröffnet werden bzw. für Gewinn-Mitnahmen genutzt werden, wenn die Pyramide bereits aufgebaut worden ist
Handele immer Top-Down d.h. was ist der M30-Kanal, danach der M15-Kanal bis zum M1-Kanal. Optimal sind die im Setup sich gegenseitig bestätigende Signale aus verschiedenen Zeiteinheiten. Die Toptrades sind die M30 fokussierte mit M1 optimierten Setups
- Unterscheidung zwischen kurzfristigen und mittelfristigen/stabileren Trend-Bewegungen. Dies sind durch die Zeit und durch die Volatilität gekennzeichnet im Kanal
- Voranalyse am Abend immer auf größerer Zeitebene, Tradings am Tag dann auf kleinerer Ebene
Ausbrüche aus den Trendkanälen neben Extrem-Positionen am Trendkanal sind die lukrativsten Setups und sollten erkannt werden
Todeszonen identifizieren und vermeiden d.h. klassisches "Overtrading". Diese kosten regelmäßig Performance
- Einstiege nur in Trendrichtung
- Stoppkurse nicht zu schnell nachziehen oder gezielt in Gegenposition des Trendkanals schließen
- Lernen zu "Warten" und auf der "Lauer" zu sein für einen guten Einstieg entsprechend der Regeln insb. von den größeren Zeiteinheiten aus betrachtet. Der Wechsel von Minutencharts auf 30min-Charts ist immer wieder sinnvoll.

Exit

Ausbrüche aus dem Kanal sind Richtungswechsel mit neuem Kanal und mit anfänglicher gleichbleibender Volatilität d.h. Kanalbreite wird initiiert mit der vorherigen Breite
Stoppkurse können in diesem Setup immer mit 20% von der Kanalbreite abgesichert werden d.h. mit einem guten CRV. Stoppkurse werden als Trailing-Stopps nachgezogen immer auf den letzten Richtungswechsel
Pyramiden-Setup: Ab der 3. Position wird am Extrempunkt des Kanals eine Position wieder aufgelöst, um Gewinnmitnahmen sicherzustellen
NIEMALS eine Position ohne Stopp-Level eingehen
Mehrere kleinere ausgestoppte Positionen bei kleinem Risiko sind besser als eine große Position mit sehr großem Risiko (Trefferwahrscheinlichkeit liegt bei dem Markt <50% und ist nur profitabel bei guten CRV-Werten)
Target-Profit-Stopps für die Trendbegrenzungen bewusst setzen und nutzen für Teil(!)-Verkäufe

Trading-Zeiten

Zeitpunkte für sekundäre kleinere Trend/Vola-Wechsel sind häufig zu bestimmten Zeitpunkten, wo man dann auch ONLINE sein sollte:

15:15-15:30 Uhr
17:00 Uhr
18:30 Uhr
20:15 Uhr

Relevante News-Zeitpunkte und Bekanntmachungen im Vorfeld prüfen insb. Inflationszahlen sind aktuell hoch interessant. Diese gehören zu einer guten Vorbereitung des Trading-Setups dazu!
Over-Night-Trading sind in der Regel nicht gut nutzbar, 02:20 Uhr ist hier aber häufig ein kleinere Vola/Wende-Punkt
Zwischen 08:00 und 15:15 Uhr sind überproportional viele Fehl-Ausbrüche und sollten in Summe vermieden werden insb. durch zu geringes Trading-Volumen am Markt

Leverage und Margin-Werte

Da das Trading-Depot gegenüber dem Investment-Depot nur sehr klein ist, sind sowohl die Margin als auch die Leverage-Werte relevant d.h. die vorhandenen Hebel. Bei Chartbetrachtungen werden immer die Pip-Werte genutzt statt die €-Werte, um sich je nach Kontrakt/Trading-Volumen (Größe) eigene Umrechnungen durchführen zu können.

Chartbild und Nutzung

Farbcodierungen der Trend-Kanäle mit unterschiedlicher "Dicke" unterstützen die grundsätzliche Chart-Analyse und Nutzung des Setups und Anwendung des Regelwerks:

M30: Rot: 6px dotted
M15: Orange: 3px dotted
<=M5: Blau: 1px dotted

Automatisierungen

Lassen sich die Kanäle/Trends nicht automatisch berechnen und darstellen?

Positions-Setups in Trend-Richtung könnten automatisch über die XTB-Schnittstelle eingegangen werden, ebenso wie der zeitliche Abgleich und die zugehörige Risiko-Adjustierung?
Ausbrüche aus den Trendkanälen neben Extrem-Positionen am Trendkanal sind die lukrativsten Setups und sollten erkannt werden können?

Lassen sich bestimmte Setups nicht Stunden vorher bereits durch eine Trap abfangen, ohne dass man die ganze Zeit "online" sein muss?

Trendbruch-Stopplinie mit 20% Puffer (SELL)
Buy-Limit-Stopp in Trendrichtung (BUY)

Neben einer kompletten Eigenentwicklung gibt es mehrere Programme, die grundsätzliche Support/Resistance-Zonen automatisiert erkennen können. Auf diesen müssen Alarme gesetzt werden, die dann beim Austritt aus dem Kanal bzw. beim Erreichen der unteren oder oberen Begrenzung Alarm geben sollten. Zu den vorhandenen Programmen gehören Tradingview und ProRealtime. In beiden sind hierfür die großen Premium-Pakete (ab 60€/Monat) notwendig. Die Systeme arbeiten dann aber auf Realtime-Daten in beliebigen Zeitfenstern z.B. 5min/1h/1Tag.

Nutzungs-Szenarien der Börsensoftware ShareHolder

Hier nochmals die Szenarien, wie und warum ich ShareHolder als Börsensoftware in diesem Setup nutze. Da die Weiterentwicklung der Börsensoftware bei mir selbst liegt, fällt es leicht notwendige Erweiterungen und Anpassungen selbst vorzunehmen.

Szenario: Automatischer Datenabgleich zu den unterschiedlichen Konten

Ziel ist es bei der großen Anzahl an Trades (>200 pro Monat) hier manuelle Datenerfassungen weitgehend zu vermeiden. Es wird daher ein automatischer Abgleich der Kontenbewegungen und Transaktionen vom XTB-Broker genutzt. Dabei wird mit einem Mausklick in kompletter Datenabgleich über die XTB-Schnittstelle vorgenommen. Die CFD-Trades werden dabei korrekt interpretiert. Dabei wird ein automatischer Datenabgleich von den JustTrade-Transaktionen ermöglicht. Hierfür muss lediglich ein Order-Export (CSV) aus JustTrade vorgenommen werden und dieser per Drag&Drop über den Depot-Import-Assistenten übernommen werden. Neben den Transaktionsbewegungen können für JustTrade auch die Kontobewegungen d.h. Ein/Auszahlungen übernommen werden.

Szenario: Auswertungen der Trades

Alle Trades und Bewegungen können über Auswertungen auf Tages/Wochen/Monatsebene analysiert werden. Dabei ermöglichen Equity-Charts und Vermögensentwicklungs-Kurven ebenso wie Portfolio-Statistiken eine aktuelle und übersichtliche Auswertung an.

Szenario: Dokumentation und Lernen aus den durchgeführten Trades

Über die (Nach-)Dokumentation der Trades können systematische Fehler gefunden werden. Dabei wird eine Trading-Journal verwendet und durch Analyse der Einstiegs/Ausstiegs-Gründe und nachträglichen Bewertung eine möglichst objektive Analyse versucht.

Szenario: Live-Musterdepots und Watchlisten mit verschiedenen Portfolios

Über Traderfox werden automatisch gefilterte und generierte Szenarien.Listen erstellt. Dabei können aus den genierten Listen alle ISIN gleichzeitig übernommen werden, um daraus eine in ShareHolder vorhandene Watchliste zu erstellen. Diese kann dann anschließend beobachtet und geprüft werden. Daneben nutze ich verschiedene Muster-Depots, die auf Basis der generierten Watchlisten erstellt sind. 1x Monat prüfe ich dessen Ergebnisse und kann für mich daraus im Vergleich der Musterdepots wertvolle Investment-Erkenntnisse gewinnen. Für mich ist es dabei wichtig, Trading und Investment sowohl gedanklich als auch organisatisch voneinander zu trennen.