Um für einen Basistitel (z.B. DAX-Future) ein optimales Handelssystem-Setup zu bekommen, müssen zuvor einige Basis-Einstellungen vorgenommen werden und damit grundlegende Fragen beantwortet werden:
- Welche Indikatoren sind optimal?
- Welche Money-Management-Setups sind geeignet (Positions-Größen, Stopp-Abstände, Verwendung welcher Stopp-Typen)?
- Welche Parameter eines Indikators sind optimal, um ein optimales Ergebnis zu erhalten. Im Normalfall richtet sich das Ergebnis nach der erreichten Performance des Handelssystems.
Um diese Einstellungen zu ermiltteln, kann eine vollständige Prüfung aller Varianten (Brute-Force) vorgenommen werden. Es können aber auch wesentlich effizienter in der Börsensoftware SHAREholder genetische Algorithmen zur Hilfe genommen werden, die Prinzipien der Natur zur Selektion/Weiterentwicklung verwenden. Diese optimieren vollautomatisch die Handels-Money-Management und Indikatoreneinstellungen in Sekunden statt in Tagen wie bei einer vollständigen Suche. Die dann so gewonnenen Einstellungen können sofort als Einstellungen für das Depotmanagement oder für die Charttechnik übernommen werden. Es werden so optimierte Handelssysteme auf Einzelindikatoren-Basis sehr effizient umsetzbar.
Nachfolgend ein Beispiel mit einigen Zwischenergebnissen, wobei neue Ergebnisse nur bei neuen erreichten Verbesserungen gelistet werden.
Die sogenannte Fitnessfunktion, d.h. die Funktion die die jeweilige Fitness und damit Optimierungsgrad der jeweiligen Generation in einer Population anzeigt, kann dabei bewusst festgelegt werden in den Freiheitsgraden Performance, Gewinnwahrscheinlichkeit, Anzahl Signale oder Anzahl Kaufsignale. Es muss daher keine zwingende und alleinige Optimierung in Richtung Performance erfolgen, da dies nicht zwingend zum Anlagestil passt. So kann z.B. 1 Trade / Jahr für einen Swing-Day-Trader unerwünscht sein. Die Ausrichtung auf Short oder Long ist ebenfalls mit diesem Optimierungssystem festlegbar.
Die Funktionen stehen nur in der Profiversion zur Verfügung.